Die weltweite Finanzkrise und die Kreditklemme Anfang der 2000er Jahre haben die Vorschriften für das Kreditrisikomanagement in den Mittelpunkt gerückt. Schon bald forderten die Aufsichtsbehörden mehr Transparenz. Die Aufsichtsbehörden wollten sicherstellen, dass die Banken ihre Kunden und das damit verbundene Kreditrisiko genau kennen.
Um diese Vorschriften zu erfüllen, überarbeiten viele Banken ihren Ansatz für das Kreditrisikomanagement, während andere dies als eine Compliance-Übung betrachten, die sie auf lange Sicht verlieren werden. Mit den richtigen Arbeitsabläufen und Prozessen für das Kreditrisikomanagement haben Finanzinstitute die Möglichkeit, ihre Leistung erheblich zu verbessern und sich einen Wettbewerbsvorteil im Umgang mit dem Kreditrisikomanagement zu verschaffen.
Kreditrisikomanagement im Finanzwesen
In Edinburg Business School's Kreditrisiko Management Scoreerklären die Autoren Ken Brown und Peter Moles Folgendes:
"Das Kreditrisiko kann definiert werden als 'die Möglichkeit, dass eine Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen nachkommt'. Das Kreditrisiko wird auch als Ausfallrisiko, Leistungsrisiko oder Kontrahentenrisiko bezeichnet. Alle diese Bezeichnungen beziehen sich im Grunde auf dasselbe: die Auswirkungen von Kreditauswirkungen auf die Geschäfte eines Unternehmens.
Es gibt drei Merkmale, die das Kreditrisiko definieren:
- Risiko (gegenüber einer Partei, die möglicherweise in Verzug gerät oder deren Leistungsvermögen sich nachteilig verändert).
- Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt (die Ausfallwahrscheinlichkeit).
- Die Rückzahlungsquote (d. h. wie viel im Falle eines Ausfalls zurückgezahlt werden kann).
Dabei gilt: Je größer die ersten beiden Elemente, desto größer ist das Risiko. Andererseits ist das Risiko umso geringer, je höher der Betrag ist, der wieder eingezogen werden kann. Formal lässt sich das Risiko wie folgt ausdrücken: Kreditrisiko = Risiko x Ausfallwahrscheinlichkeit x (1 - Wiedereinbringungsrate)".
Es ist zwar hilfreich, die Definition des Kreditrisikos zu kennen und zu wissen, wie es sich zusammensetzt, aber wir leben in einer Welt, in der manuelle Berechnungen und Prozesse nicht mehr ausreichen, um die Abläufe zu beschleunigen. An dieser Stelle kommt das Geschäftsprozessmanagement ins Spiel.
Geschäftsprozessmanagement für Banken
Da die Banken die Finanzvorschriften ihres Landes strikt einhalten müssen, gibt es beim Kreditrisikomanagement eine Reihe von Herausforderungen. Dazu gehören ein ungeschicktes Datenmanagement, das Fehlen eines konzernweiten Rahmens für die Risikomodellierung, ständige Nacharbeit mit einem hohen Wirkungsgrad, unzureichende Risikoinstrumente und eine ungenaue Berichterstattung. Darüber hinaus müssen die Banken ein strenges Protokoll befolgen, wie elektronische und gedruckte Formulare eingerichtet werden und wie die daraus resultierenden Dokumente den Kunden präsentiert werden.
Prozesse, die mit einer BPM-Plattform automatisiert werden können:
- Neue Kontoeröffnung
- Kreditantrag
- Kreditanalyse und -bewilligung
- Registrierung und Auszahlung
- Antrag auf Bescheinigung des Schuldenstands
- Streuung und Finanzanalyse
- Risikobewertungsmodelle und Scorecards
- End-to-End-Kreditvergabe
Finanzinstitute müssen eine Lösung finden, um Prozesse im gesamten Unternehmen zu automatisieren, indem sie mehrere unterschiedliche Systeme miteinander verbinden. Workflow-Lösungen können den Darlehens-/Kreditprozess von Anfang bis Ende rationalisieren. Dazu gehören der Kundenantrag, die Analyse und Bewertung, die Genehmigung und Auszahlung sowie die Genehmigungen durch die Bankmitarbeiter in den verschiedenen Schritten der Kreditbearbeitung. Solide BPMs können zahlreiche Berichte erstellen, die für die Überwachung automatisierter Prozesse, wie z. B. das Risikomanagement, unerlässlich sind. Präzise Dashboards enthalten wichtige Informationen über den Status und die Leistung der Mitarbeiter und den Antragsstatus, einschließlich automatischer Warnmeldungen, die auf Verzögerungen oder besondere Bedingungen hinweisen.
Während die Handhabung von Kreditrisiken im Prinzip einfach ist, erfordert sie in der Praxis Urteilsvermögen, Erfahrung und eine Reihe von Bewertungstechniken, mit denen festgestellt werden kann, ob geliehenes Geld zurückgezahlt wird oder kostet. Mit der richtigen Software für das Geschäftsprozessmanagement können Finanzinstitute besser informiert und vorbereitet sein, wenn es um den Umgang mit Kreditrisiken geht.
